EViews.com

dear all, I am doing an event study comprising of 30 firms over a 50 day event window. I have used eviews to calculate the standard errors and thus allow for covariance between individual abnormal returns not to be strictly zero. I have done this by letting the regression be something like LS FIRM C...

THANKS! yep thats the problem. but what is called an alpha series is comprised only of numerical values. is there any reason for this? and any way to change an alpha series into a numerical one

I am trying to run a pretty simple regression (LS return c market d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 d43 d44 d45 d46 d47 d48 d49 d50 d51 d52 d53 d55 d56 d57 d58 d59 d60 d61 d62...